PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUC с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPUC is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 5 years, SPUC returned 13.66%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPUC charges 0.53%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPUC

1 день
-0.42%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.57%
1 год
29.32%
3 года*
24.13%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.32%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%3.07%

Correlation

The correlation between SPUC and DFND is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between SPUC and DFND has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPUC и DFND

Секторы
SPUC
DFND

Технологии

36.2%
24.8%

Финансовые услуги

11.9%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.5%

Здравоохранение

8.4%
10.7%

Промышленность

8.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.3%

Технологии

SPUC
36.2%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

SPUC
11.9%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

SPUC
10.9%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPUC
10.1%
DFND
3.5%

Здравоохранение

SPUC
8.4%
DFND
10.7%

Промышленность

SPUC
8.1%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

SPUC
4.9%
DFND
4.2%

Энергетика

SPUC
3.5%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

SPUC
2.3%
DFND

-

Недвижимость

SPUC
1.9%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

SPUC
1.8%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с spmoSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SPUC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.02

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.11

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.07

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

0.13

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.02

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPUC и DFND

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUCDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-22.65%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-3.44%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-12.56%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-22.65%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.69%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-5.70%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.70%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и DFND

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUCDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.00%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

6.16%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

10.92%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

22.46%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

19.09%

+2.37%

Сравнение комиссий SPUC и DFND

SPUC берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и DFND

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.19%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUC and DFND have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUC has higher volatility (2.71%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, SPUC leads with 13.66% vs 4.54% for DFND. On fees, SPUC is cheaper at 0.53% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUC has performed better with a 13.66% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUC is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SPUC has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: Simplify and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 1.50% for DFND.

SPUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор