PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SPUC и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%18.02%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SPUC и BLCR

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.70

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.36

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.03

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

12.57

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.44

-0.79

Корреляция

Корреляция между SPUC и BLCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и BLCR

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и BLCR

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-21.29%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-12.13%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.59%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-2.29%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.92%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и BLCR

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.08%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.55%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

21.17%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

17.60%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

17.60%

+4.11%