PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPTS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 1.67% против 21.00% соответственно.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPTS и XLK

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.13

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

1.71

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.97

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

6.31

+10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.13

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPTS и XLK составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и XLK

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и XLK

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-82.05%

+76.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-15.92%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-33.56%

+27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-33.56%

+27.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-11.04%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-35.17%

+33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.98%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

8.12%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

16.49%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

27.05%

-25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

24.72%

-22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

24.33%

-22.60%