PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.67%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 1.67% против 18.20% соответственно.

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPTS and SPYG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

-0.10

The correlation between SPTS and SPYG shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

SPTS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.12

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.90

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.48

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

10.25

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPTS и SPYG

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-67.63%

+61.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-13.76%

+12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-22.14%

+21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-32.67%

+26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-32.67%

+26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.13%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-24.33%

+22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.32%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.34%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

4.35%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

12.46%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

16.06%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

21.17%

-19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

20.64%

-18.92%

Сравнение комиссий SPTS и SPYG

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и SPYG

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPTS and SPYG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.20% vs 1.67% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.20% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYG.

SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.47% for SPYG.

SPTS is categorized as Government Bonds, while SPYG is S&P 500. SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.04% for SPYG.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор