PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPTS и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 1.67% против 8.45% соответственно.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPTS и SPYD

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.49

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

0.78

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

0.59

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

2.09

+15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.49

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.43

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между SPTS и SPYD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и SPYD

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и SPYD

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-46.42%

+40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-12.35%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-22.25%

+16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-46.42%

+40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.70%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-6.24%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.47%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и SPYD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

3.03%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

8.61%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

15.67%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

16.24%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

19.80%

-18.07%