Сравнение SPTS с EVLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).
SPTS и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и EVLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.12% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | -0.45% | 5.59% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
EVLN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и EVLN
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Доходность на риск
SPTS vs. EVLN — Ранг доходности на риск
SPTS
EVLN
Сравнение SPTS c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.68 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 2.43 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.47 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 8.59 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.68 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.37 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и EVLN составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и EVLN
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности EVLN в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 7.15% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и EVLN
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и EVLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -2.78% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.01% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.78% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.21% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.59% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и EVLN
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.98% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 1.46% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 3.12% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 2.46% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.46% | -0.73% |