PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTM с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SPTM и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPTM имеют среднегодовую доходность 13.90%, а акции SCHX немного впереди с 14.02%.

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий SPTM и SCHX

И SPTM, и SCHX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SPTM vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.02

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между SPTM и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и SCHX

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и SCHX

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTMSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-34.33%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.19%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-25.41%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-34.33%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.67%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.00%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и SCHX

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.35% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTMSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.67%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.33%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.13%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.13%

-0.10%