PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с PUTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.23%/yr vs 8.31%/yr for PUTW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 15.23% против 8.31% соответственно.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

PUTW

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between SPTM and PUTW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between SPTM and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и PUTW

Секторы
SPTM
PUTW

Технологии

34.0%

-

Финансовые услуги

12.1%
-0.0%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

SPTM
34.0%
PUTW

-

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
PUTW
-0.0%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
PUTW

-

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
PUTW

-

Промышленность

SPTM
9.4%
PUTW

-

Здравоохранение

SPTM
8.6%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
PUTW

-

Энергетика

SPTM
3.7%
PUTW

-

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
PUTW

-

Недвижимость

SPTM
2.3%
PUTW

-

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

SPTM vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.16

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.01

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.67

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

12.81

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPTM и PUTW

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-28.40%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.15%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-15.26%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-16.56%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-28.40%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.03%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-3.44%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и PUTW

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.86%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

7.00%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

8.86%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.13%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.22%

+4.81%

Сравнение комиссий SPTM и PUTW

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и PUTW

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PUTW в 12.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and PUTW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (2.82%) compared to PUTW (0.86%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs PUTW's -28.40%.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор