PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPTM с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с PUTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPTM

1 день
-0.43%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
9.12%
С начала года
11.17%
1 год
21.89%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.87%

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.17%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%14.01%-11.11%20.92%1.67%13.55%-8.07%9.88%

Correlation

The correlation between SPTM and PUTW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.73

The correlation between SPTM and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и PUTW

Секторы
SPTM
PUTW

Технологии

37.4%

-

Финансовые услуги

11.4%
-0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

SPTM
37.4%
PUTW

-

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
PUTW
-0.0%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
PUTW

-

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
PUTW

-

Промышленность

SPTM
8.9%
PUTW

-

Здравоохранение

SPTM
8.4%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
PUTW

-

Энергетика

SPTM
3.3%
PUTW

-

Недвижимость

SPTM
2.2%
PUTW

-

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
PUTW

-

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

SPTM vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

—

—

SPTM vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и PUTW

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и PUTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

—

—

Сравнение комиссий SPTM и PUTW

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и PUTW

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.06%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SPTM and PUTW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор