PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с GSUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с GSUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 12.61%/yr vs 12.55%/yr for GSUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for GSUS.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и GSUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у GSUS с доходностью 7.39%.

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%

GSUS

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.10%
1 год
21.32%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и GSUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%34.53%
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		7.39%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%

Correlation

The correlation between SPTM and GSUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.98

The correlation between SPTM and GSUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и GSUS

Секторы
SPTM
GSUS

Технологии

37.4%
39.3%

Финансовые услуги

11.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.1%

Промышленность

8.9%
7.5%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.1%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

SPTM
37.4%
GSUS
39.3%

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
GSUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
GSUS
10.1%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
GSUS
11.1%

Промышленность

SPTM
8.9%
GSUS
7.5%

Здравоохранение

SPTM
8.4%
GSUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
GSUS
4.5%

Энергетика

SPTM
3.3%
GSUS
3.1%

Недвижимость

SPTM
2.2%
GSUS
1.6%

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
GSUS
2.0%

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
GSUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с FNDXGSUS с VTGSUS с SPY

Доходность на риск

SPTM vs. GSUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c GSUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMGSUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.69

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.32

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.32

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

10.08

+1.65

SPTM vs. GSUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSUS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и GSUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и GSUS

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки GSUS в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и GSUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMGSUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-25.62%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.24%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-19.07%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-25.62%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.69%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-5.24%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.12%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и GSUS

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 4.77%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMGSUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.03%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.02%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.70%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

17.16%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.09%

+0.95%

Сравнение комиссий SPTM и GSUS

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GSUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и GSUS

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности GSUS в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.76%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPTM and GSUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSUS has higher volatility (5.03%) compared to SPTM (4.77%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs GSUS's -25.62%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.61% vs 12.55% for GSUS. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.61% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for GSUS.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.76% for GSUS.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSUS is Large Cap Growth Equities. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.07% for GSUS.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и GSUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор