PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с SWPPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSUS returned 12.74%/yr vs 13.58%/yr for SWPPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 9.75%.

GSUS

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.22%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.03%
1 год
23.50%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.75%
6 месяцев
8.76%
1 год
25.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		7.96%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.75%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%33.10%

Correlation

The correlation between GSUS and SWPPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.99

The correlation between GSUS and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSUS и SWPPX

Секторы
GSUS
SWPPX

Технологии

39.3%
39.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.6%

Финансовые услуги

10.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

GSUS
39.3%
SWPPX
39.0%

Коммуникационные услуги

GSUS
11.1%
SWPPX
10.6%

Финансовые услуги

GSUS
10.8%
SWPPX
11.1%

Потребительский циклический сектор

GSUS
10.1%
SWPPX
9.9%

Здравоохранение

GSUS
8.4%
SWPPX
8.3%

Промышленность

GSUS
7.5%
SWPPX
7.8%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.5%
SWPPX
4.5%

Энергетика

GSUS
3.1%
SWPPX
3.1%

Коммунальные услуги

GSUS
2.0%
SWPPX
2.1%

Сырьевые материалы

GSUS
1.6%
SWPPX
1.7%

Недвижимость

GSUS
1.6%
SWPPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VTGSUS с SPY
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

GSUS vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSUSSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.14

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.89

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.02

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

13.59

-2.40

GSUS vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSUS и SWPPX

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-55.06%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.89%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-18.74%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-24.51%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.74%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-9.93%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.97%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и SWPPX

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.73%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.87%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.53%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.02%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.27%

-1.18%

Сравнение комиссий GSUS и SWPPX

GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и SWPPX

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		1.00%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.01%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSUS and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSUS has higher volatility (5.03%) compared to SWPPX (4.73%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор