Сравнение GSUS с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSUS или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и SWPPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSUS показывает доходность 26.86%, а SWPPX немного ниже – 26.66%.
GSUS
26.86%
3.38%
13.65%
33.18%
N/A
N/A
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
Основные характеристики
| GSUS | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.71 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.30% |
| Макс. просадка | -25.62% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и SWPPX
GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GSUS и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSUS c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и SWPPX
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.33% | 1.50% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и SWPPX
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и SWPPX
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.15% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.