PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с GUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с GUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSUS returned 22.96%/yr vs 22.50%/yr for GUSA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for GUSA.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и GUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSUS показывает доходность 11.17%, а GUSA немного выше – 11.29%.

GSUS

1 день
0.45%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.32%
3 года*
22.96%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и GUSA

2026 (YTD)2025202420232022
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		11.17%18.11%25.25%27.74%-12.54%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%26.61%-12.69%

Correlation

The correlation between GSUS and GUSA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.99

The correlation between GSUS and GUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSUS и GUSA

Секторы
GSUS
GUSA

Технологии

35.6%
34.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
11.1%

Финансовые услуги

11.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Здравоохранение

8.7%
8.8%

Промышленность

8.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

GSUS
35.6%
GUSA
34.0%

Коммуникационные услуги

GSUS
11.9%
GUSA
11.1%

Финансовые услуги

GSUS
11.7%
GUSA
11.6%

Потребительский циклический сектор

GSUS
10.2%
GUSA
10.3%

Здравоохранение

GSUS
8.7%
GUSA
8.8%

Промышленность

GSUS
8.0%
GUSA
9.4%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.9%
GUSA
4.7%

Энергетика

GSUS
3.6%
GUSA
3.6%

Коммунальные услуги

GSUS
2.2%
GUSA
2.3%

Недвижимость

GSUS
1.7%
GUSA
2.2%

Сырьевые материалы

GSUS
1.7%
GUSA
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с VT
Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQGUSA с IUSG

Доходность на риск

GSUS vs. GUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c GUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUSGUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.32

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.17

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.14

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

14.45

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSUS vs. GUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и GUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUSGUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.89

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GSUS и GUSA

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GUSA в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSGUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-19.61%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.01%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-19.61%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.22%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-4.38%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.95%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и GUSA

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 2.86%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSGUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.03%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.29%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.20%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.26%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.26%

-0.20%

Сравнение комиссий GSUS и GUSA

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GUSA в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и GUSA

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GUSA в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.98%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSUS and GUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GUSA has higher volatility (3.03%) compared to GSUS (2.86%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs GUSA's -19.61%.

On 3-year performance, GSUS leads with 22.96% vs 22.50% for GUSA. On fees, GSUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSUS has performed better with a 22.96% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for GUSA.

GSUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.96% for GUSA.

GSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GUSA is Large Cap Blend Equities. GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.11% for GUSA.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и GUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор