PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUS с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSUS (Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - GSUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSUS returned 13.64%/yr vs 10.99%/yr for VT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSUS charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности GSUS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

GSUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.76%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUS и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		10.67%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%37.93%

Correlation

The correlation between GSUS and VT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.95

The correlation between GSUS and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSUS и VT

Секторы
GSUS
VT

Технологии

35.6%
27.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
8.3%

Финансовые услуги

11.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

8.7%
8.1%

Промышленность

8.0%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
4.2%

Технологии

GSUS
35.6%
VT
27.8%

Коммуникационные услуги

GSUS
11.9%
VT
8.3%

Финансовые услуги

GSUS
11.7%
VT
15.9%

Потребительский циклический сектор

GSUS
10.2%
VT
9.5%

Здравоохранение

GSUS
8.7%
VT
8.1%

Промышленность

GSUS
8.0%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

GSUS
4.9%
VT
4.8%

Энергетика

GSUS
3.6%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

GSUS
2.2%
VT
2.7%

Недвижимость

GSUS
1.7%
VT
2.4%

Сырьевые материалы

GSUS
1.7%
VT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с GSUS:
GSUS с GSLCGSUS с GSSCGSUS с VOOGSUS с SWPPXGSUS с SPTMGSUS с FNDXGSUS с SPY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

GSUS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUSVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.20

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.04

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

13.53

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSUS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.44

+0.69

Просадки

Сравнение просадок GSUS и VT

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-50.27%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.67%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-16.51%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-26.38%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.88%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.02%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.17%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и VT

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.83%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

10.17%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

12.70%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.05%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.23%

-0.17%

Сравнение комиссий GSUS и VT

GSUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и VT

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF		0.98%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSUS and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to GSUS (2.91%). In terms of maximum drawdown, GSUS dropped -25.62% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, GSUS leads with 13.64% vs 10.99% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GSUS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSUS has performed better with a 13.64% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for GSUS.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.98% for GSUS.

GSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VT is Global Equities. GSUS tracks Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for GSUS and 0.06% for VT.

GSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор