Сравнение GSUS с GSLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC).
GSUS и GSLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSUS или GSLC.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и GSLC
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSUS показывает доходность 26.86%, а GSLC немного выше – 27.04%.
GSUS
26.86%
3.38%
13.65%
33.18%
N/A
N/A
GSLC
27.04%
3.97%
13.87%
33.60%
15.12%
N/A
Основные характеристики
| GSUS | GSLC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 17.71 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.18% |
| Макс. просадка | -25.62% | -33.69% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и GSLC
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSLC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GSUS и GSLC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSUS c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и GSLC
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GSLC в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.33% | 1.50% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.02% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и GSLC
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GSLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и GSLC
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеют волатильность 4.15% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.