Сравнение GSUS с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
GSUS и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSUS или FNDX.
Доходность
Сравнение доходности GSUS и FNDX
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 23.03%.
GSUS
26.86%
3.38%
13.65%
33.18%
N/A
N/A
FNDX
23.03%
3.67%
13.95%
32.34%
17.98%
14.11%
Основные характеристики
| GSUS | FNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 17.71 | 19.04 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 11.00% |
| Макс. просадка | -25.62% | -37.71% |
| Текущая просадка | -0.41% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и FNDX
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GSUS и FNDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSUS c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и FNDX
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FNDX в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.33% | 1.50% | 1.13% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.50% | 4.59% | 3.97% | 4.90% | 5.81% | 3.20% | 3.43% | 2.75% | 3.94% | 2.01% | 1.62% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и FNDX
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и FNDX
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 4.15% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.