PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с DMAY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 12.61%/yr vs 6.75%/yr for DMAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.20%.

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%

DMAY

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.06%
1 год
9.84%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%33.88%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.20%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between SPTM and DMAY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.90

The correlation between SPTM and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и DMAY

Секторы
SPTM
DMAY

Технологии

37.4%
39.0%

Финансовые услуги

11.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.6%

Промышленность

8.9%
7.8%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.1%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

SPTM
37.4%
DMAY
39.0%

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
DMAY
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
DMAY
9.9%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
DMAY
10.6%

Промышленность

SPTM
8.9%
DMAY
7.8%

Здравоохранение

SPTM
8.4%
DMAY
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
DMAY
4.5%

Энергетика

SPTM
3.3%
DMAY
3.1%

Недвижимость

SPTM
2.2%
DMAY
1.8%

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
DMAY
2.1%

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
DMAY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

SPTM vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.98

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.88

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.96

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

16.35

-4.62

SPTM vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и DMAY

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-13.90%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-3.36%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-12.38%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-13.90%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.47%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-2.23%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.61%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и DMAY

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.26%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

4.30%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

5.08%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

9.06%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

8.43%

+9.61%

Сравнение комиссий SPTM и DMAY

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и DMAY

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPTM and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (4.77%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.61% vs 6.75% for DMAY. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.61% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for DMAY.

SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор