PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с BUFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

BUFX

1 день
0.16%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.26%
6 месяцев
5.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и BUFX

2026 (YTD)2025
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%12.80%
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF		4.26%5.62%

Correlation

The correlation between SPTM and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с BUFX:
BUFX с AFOSBUFX с RNDBUFX с PVEXBUFX с STOXBUFX с WZRDBUFX с BLUXBUFX с BLUC

Доходность на риск

SPTM vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMBUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.72

-2.26

Просадки

Сравнение просадок SPTM и BUFX

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и BUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-2.87%

-51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-0.24%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и BUFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

3.97%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

3.97%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

3.97%

+14.06%

Сравнение комиссий SPTM и BUFX

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и BUFX

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPTM and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BUFX.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.96% for BUFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор