Сравнение SPTM с BUFX
SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SPTM returned 22.61% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
SPTM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 15.36%
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTM и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 8.68% | 12.82% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between SPTM and BUFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTM vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SPTM
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPTM c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTM | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTM и BUFX
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -2.87% | -51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -2.87% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.65% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -0.25% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 4.04% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 4.04% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 4.04% | +14.00% |
Сравнение комиссий SPTM и BUFX
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и BUFX
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.08% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPTM and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, SPTM leads with 22.61% vs 9.40% for BUFX. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 22.61% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for BUFX.
SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SPTM и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор