PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPTM is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, SPTM returned 28.51% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%16.14%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between SPTM and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between SPTM and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и BLCR

Секторы
SPTM
BLCR

Технологии

34.0%
35.7%

Финансовые услуги

12.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Промышленность

9.4%
13.5%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.7%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Технологии

SPTM
34.0%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
BLCR
10.9%

Промышленность

SPTM
9.4%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
BLCR

-

Энергетика

SPTM
3.7%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
BLCR
1.6%

Недвижимость

SPTM
2.3%
BLCR

-

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

SPTM vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.92

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.88

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.42

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

20.96

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.88

-1.42

Просадки

Сравнение просадок SPTM и BLCR

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-21.29%

-33.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.26%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.94%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-2.19%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.16%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и BLCR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 2.82%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.33%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.26%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

15.55%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.46%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.46%

+0.57%

Сравнение комиссий SPTM и BLCR

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и BLCR

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPTM and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 28.51% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 28.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор