PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с ACVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с ACVF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and ACVF (American Conservative Values ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPTM is passively managed, while ACVF is actively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 13.47%/yr vs 12.42%/yr for ACVF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for ACVF.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у ACVF с доходностью 10.70%.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

ACVF

1 день
0.10%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.25%
1 год
20.55%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и ACVF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%14.48%
ACVF
American Conservative Values ETF		10.70%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%

Correlation

The correlation between SPTM and ACVF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between SPTM and ACVF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и ACVF

Секторы
SPTM
ACVF

Технологии

34.0%
39.7%

Финансовые услуги

12.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.7%

Промышленность

9.4%
11.0%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Технологии

SPTM
34.0%
ACVF
39.7%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
ACVF
11.6%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
ACVF
4.2%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
ACVF
10.7%

Промышленность

SPTM
9.4%
ACVF
11.0%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
ACVF
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
ACVF
5.9%

Энергетика

SPTM
3.7%
ACVF
3.5%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
ACVF
2.2%

Недвижимость

SPTM
2.3%
ACVF
1.7%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
ACVF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

American Conservative Values ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с JQUAACVF с BIAWXACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX

Доходность на риск

SPTM vs. ACVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMACVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.81

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.56

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.68

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

10.88

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. ACVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа ACVF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMACVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.81

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.02

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SPTM и ACVF

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и ACVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMACVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-24.39%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.70%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-16.82%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.39%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.43%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.74%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и ACVF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 2.82%, в то время как у American Conservative Values ETF (ACVF) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMACVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.03%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.00%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.38%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.23%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.96%

+2.07%

Сравнение комиссий SPTM и ACVF

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и ACVF

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ACVF в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.53%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPTM and ACVF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACVF has higher volatility (3.03%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs ACVF's -24.39%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.47% vs 12.42% for ACVF. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.47% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.53% for ACVF.

They also come from different issuers: State Street and Ridgeline Research LLC. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.75% for ACVF.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и ACVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор