Сравнение SPTM с ACVF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF).
SPTM и ACVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. ACVF - это активно управляемый фонд от Ridgeline Research LLC. Фонд был запущен 29 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTM и ACVF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTM и ACVF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 14.48% |
ACVF American Conservative Values ETF | -2.98% | 13.67% | 20.56% | 23.81% | -15.74% | 28.84% | 13.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ACVF с доходностью -2.98%.
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
ACVF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и ACVF
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.
Доходность на риск
SPTM vs. ACVF — Ранг доходности на риск
SPTM
ACVF
Сравнение SPTM c ACVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTM | ACVF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 5.03 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTM | ACVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPTM и ACVF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и ACVF
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ACVF в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
ACVF American Conservative Values ETF | 0.61% | 0.59% | 0.59% | 0.82% | 0.93% | 0.61% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и ACVF
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и ACVF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTM | ACVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -24.39% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.53% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -24.39% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.02% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.87% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.47% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и ACVF
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с American Conservative Values ETF (ACVF) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTM | ACVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.95% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.08% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.11% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.21% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.08% | +1.95% |