PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с ACVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с ACVF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and ACVF (American Conservative Values ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPTM is passively managed, while ACVF is actively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 12.61%/yr vs 11.59%/yr for ACVF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for ACVF.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у ACVF с доходностью 8.04%.

SPTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.06%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.29%
1 год
22.61%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.36%

ACVF

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.04%
6 месяцев
6.72%
1 год
15.21%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и ACVF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.68%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%15.77%
ACVF
American Conservative Values ETF		8.04%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%14.93%

Correlation

The correlation between SPTM and ACVF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between SPTM and ACVF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и ACVF

Секторы
SPTM
ACVF

Технологии

37.4%
43.0%

Финансовые услуги

11.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.0%

Промышленность

8.9%
10.4%

Здравоохранение

8.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.4%

Энергетика

3.3%
3.1%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Технологии

SPTM
37.4%
ACVF
43.0%

Финансовые услуги

SPTM
11.4%
ACVF
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.1%
ACVF
10.2%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.0%
ACVF
4.0%

Промышленность

SPTM
8.9%
ACVF
10.4%

Здравоохранение

SPTM
8.4%
ACVF
7.9%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.4%
ACVF
5.4%

Энергетика

SPTM
3.3%
ACVF
3.1%

Недвижимость

SPTM
2.2%
ACVF
1.6%

Коммунальные услуги

SPTM
2.1%
ACVF
1.9%

Сырьевые материалы

SPTM
1.9%
ACVF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

American Conservative Values ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с ACVF:
ACVF с BIAWXACVF с JQUAACVF с SWPPXACVF с VOOACVF с YALLACVF с AOAACVF с FXAIX

Доходность на риск

SPTM vs. ACVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTMACVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.27

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.80

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.98

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

7.74

+3.99

SPTM vs. ACVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ACVF равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTM и ACVF

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и ACVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMACVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-24.39%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.70%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-16.82%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.39%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.83%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-4.72%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и ACVF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF) имеют волатильность 4.77% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMACVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.89%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.07%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.35%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.00%

+2.04%

Сравнение комиссий SPTM и ACVF

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и ACVF

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ACVF в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACVF
American Conservative Values ETF		0.55%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.08%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPTM and ACVF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACVF has higher volatility (4.93%) compared to SPTM (4.77%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs ACVF's -24.39%.

On 5-year performance, SPTM leads with 12.61% vs 11.59% for ACVF. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.61% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for ACVF.

SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.55% for ACVF.

They also come from different issuers: State Street and Ridgeline Research LLC. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.75% for ACVF.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и ACVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор