PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTM с ACVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTM и ACVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и ACVF


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%14.48%
ACVF
American Conservative Values ETF
-2.98%13.67%20.56%23.81%-15.74%28.84%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ACVF с доходностью -2.98%.


SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%

ACVF

1 день
0.50%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.93%
1 год
12.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

American Conservative Values ETF

Сравнение комиссий SPTM и ACVF

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACVF в 0.75%.


Доходность на риск

SPTM vs. ACVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина

ACVF
Ранг доходности на риск ACVF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACVF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACVF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACVF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACVF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACVF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c ACVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и American Conservative Values ETF (ACVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTMACVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.71

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

5.03

+2.25

SPTM vs. ACVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ACVF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и ACVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTMACVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.87

-0.44

Корреляция

Корреляция между SPTM и ACVF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и ACVF

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ACVF в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
ACVF
American Conservative Values ETF
0.61%0.59%0.59%0.82%0.93%0.61%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и ACVF

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки ACVF в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и ACVF.


Загрузка...

Показатели просадок


SPTMACVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-24.39%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.53%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.39%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.02%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.87%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.47%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и ACVF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с American Conservative Values ETF (ACVF) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPTMACVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.95%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.08%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.11%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.21%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.08%

+1.95%