Сравнение SPTM с AAANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX).
SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTM и AAANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTM и AAANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 21.18% |
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -2.30% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у AAANX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции AAANX по среднегодовой доходности: 13.90% против 9.27% соответственно.
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
AAANX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и AAANX
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AAANX в 1.14%.
Доходность на риск
SPTM vs. AAANX — Ранг доходности на риск
SPTM
AAANX
Сравнение SPTM c AAANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTM | AAANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.55 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTM | AAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPTM и AAANX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и AAANX
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AAANX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.55% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и AAANX
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки AAANX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и AAANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTM | AAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -34.18% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.28% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -24.61% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -34.18% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.55% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -5.04% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.80% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и AAANX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 5.35%, в то время как у Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTM | AAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.75% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 10.63% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.45% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.84% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.52% | +0.51% |