Сравнение AAANX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AAANX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAANX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -2.30% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции AAANX уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: 9.27% против 9.75% соответственно.
AAANX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.27%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и VASGX
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VASGX в 0.14%.
Доходность на риск
AAANX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
AAANX
VASGX
Сравнение AAANX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAANX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.99 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.97 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.76 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAANX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AAANX и VASGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и VASGX
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.55% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и VASGX
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAANX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -51.16% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.40% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -24.43% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -28.53% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.01% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.29% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.11% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и VASGX
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAANX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.11% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 8.07% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 13.38% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 12.71% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.44% | +4.08% |