PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPTL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.13%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: -0.88% против 15.90% соответственно.

SPTL

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.88%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPTL и SPYG

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.04

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.62

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.75

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.81

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.04

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.60

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.78

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPTL и SPYG составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и SPYG

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и SPYG

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-67.63%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-13.76%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-32.67%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-32.67%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-9.06%

-27.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-24.48%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

7.32%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

12.90%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

22.42%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.13%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

20.57%

-6.59%