Сравнение SPTL с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
SPTL и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и GBIL
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTL vs. GBIL — Ранг доходности на риск
SPTL
GBIL
Сравнение SPTL c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 16.02 | -16.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 81.70 | -81.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 24.00 | -23.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 200.44 | -200.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 1,299.94 | -1,299.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 16.02 | -16.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 5.55 | -5.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 4.79 | -4.55 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и GBIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и GBIL
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и GBIL
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -0.76% | -45.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -0.02% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -0.76% | -40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | 0.00% | -36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -0.04% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 0.00% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и GBIL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.08% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 0.15% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 0.25% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 0.58% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 0.47% | +13.51% |