PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTI с MRVL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while MRVL (Marvell Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPTI returned 1.31%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 1.31% против 40.68% соответственно.

SPTI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.39%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
1.31%

MRVL

1 день
-0.36%
1 месяц
58.12%
С начала года
229.54%
6 месяцев
231.70%
1 год
317.41%
3 года*
64.86%
5 лет*
40.49%
10 лет*
40.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTI и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.31%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		229.54%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between SPTI and MRVL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.17

The correlation between SPTI and MRVL shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.04 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYG
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

SPTI vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTIMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
4.30

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
4.07

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

11.57

-10.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

26.42

-23.20

SPTI vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTI и MRVL

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTIMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-91.60%

+75.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-26.36%

+23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-60.79%

+56.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-61.88%

+46.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-61.88%

+45.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-11.61%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-46.74%

+43.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

11.52%

-10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и MRVL

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.13%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTIMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

40.61%

-39.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

55.42%

-53.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

70.94%

-67.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

61.82%

-56.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

51.94%

-47.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и MRVL

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MRVL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Часто задаваемые вопросы

SPTI and MRVL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (40.61%) compared to SPTI (1.13%). In terms of maximum drawdown, SPTI dropped -16.12% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTI и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор