Сравнение SPTI с JSCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP).
SPTI и JSCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTI и JSCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTI и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -0.92% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у JSCP с доходностью 0.18%.
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и JSCP
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JSCP в 0.33%.
Доходность на риск
SPTI vs. JSCP — Ранг доходности на риск
SPTI
JSCP
Сравнение SPTI c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTI | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.30 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.71 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.09 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 14.44 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTI | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.30 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.96 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPTI и JSCP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и JSCP
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности JSCP в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и JSCP
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и JSCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTI | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -8.90% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -1.59% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -8.90% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.79% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.12% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.34% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и JSCP
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTI | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.72% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 1.14% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 2.11% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 2.55% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 2.57% | +1.79% |