Сравнение SPTI с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
SPTI и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTI и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | 7.70% | 6.01% | 2.27% | 1.04% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и GBIL
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTI vs. GBIL — Ранг доходности на риск
SPTI
GBIL
Сравнение SPTI c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTI | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 16.02 | -15.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 81.70 | -80.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 24.00 | -22.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 200.44 | -198.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 1,299.94 | -1,294.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTI | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 16.02 | -15.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 5.55 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 4.79 | -4.23 |
Корреляция
Корреляция между SPTI и GBIL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и GBIL
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и GBIL
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTI | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -0.76% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -0.02% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -0.76% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | 0.00% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.04% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.00% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и GBIL
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTI | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.08% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 0.15% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 0.25% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 0.58% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 0.47% | +3.89% |