PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SPTE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и VGT

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SPTE и VGT

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SPTE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.10

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.67

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.88

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

5.77

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.61

+0.47

Корреляция

Корреляция между SPTE и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и VGT

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и VGT

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-54.63%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-16.40%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-11.66%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-8.00%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.35%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и VGT

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.03%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

16.35%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

27.27%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

25.06%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

24.48%

+1.25%