Сравнение SPTE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SPTE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и SPMO
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SPTE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SPTE
SPMO
Сравнение SPTE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.60 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.96 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 6.90 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и SPMO
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и SPMO
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -30.95% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -12.70% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -7.31% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.66% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и SPMO
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.22% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 12.80% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 22.77% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 19.08% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 20.09% | +5.64% |