PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPTE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTE с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 45.79% vs 29.78% for SPMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

SPTE

1 день
-1.95%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
24.98%
С начала года
29.96%
1 год
45.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTE и SPMO

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		29.96%26.37%33.28%5.52%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%6.51%

Correlation

The correlation between SPTE and SPMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between SPTE and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTE и SPMO

Секторы
SPTE
SPMO

Технологии

98.6%
55.0%

Здравоохранение

0.3%
6.6%

Промышленность

0.2%
10.9%

Энергетика

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

5.7%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

SPTE
98.6%
SPMO
55.0%

Здравоохранение

SPTE
0.3%
SPMO
6.6%

Промышленность

SPTE
0.2%
SPMO
10.9%

Энергетика

SPTE
0.1%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

SPTE

-

SPMO
1.8%

Коммуникационные услуги

SPTE

-

SPMO
8.1%

Потребительский циклический сектор

SPTE

-

SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

SPTE

-

SPMO
3.9%

Финансовые услуги

SPTE

-

SPMO
5.7%

Недвижимость

SPTE

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

SPTE

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPTE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPTESPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.32

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.84

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.36

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

8.15

+2.34

SPTE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPTE и SPMO

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-30.95%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.70%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-10.13%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.59%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.67%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и SPMO

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 10.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

11.67%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

20.23%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

22.58%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

20.33%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

20.83%

+5.97%

Сравнение комиссий SPTE и SPMO

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и SPMO

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.74%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTE and SPMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to SPTE (10.74%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPTE leads with 45.79% vs 29.78% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPTE has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 45.79% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

SPTE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.72% for SPMO.

SPTE is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: SP Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.13% for SPMO.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTE и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор