Сравнение SPTE с GXPT
SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - SPTE tracks the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 15.52%.
SPTE
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -5.61%
- 6 месяцев
- 22.37%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTE и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 27.79% | 12.61% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.52% | 11.47% |
Correlation
The correlation between SPTE and GXPT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTE vs. GXPT — Ранг доходности на риск
SPTE
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPTE c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTE | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTE и GXPT
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTE | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -18.74% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -9.76% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -5.28% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTE | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 22.93% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 22.93% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 22.93% | +3.87% |
Сравнение комиссий SPTE и GXPT
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и GXPT
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% | 0.00% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.75% | 0.96% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPTE and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.
SPTE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.22% for GXPT.
SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: SP Funds and Global X. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для SPTE и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор