Сравнение SPTE с FTXL
SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 45.79% vs 132.46% for FTXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 29.96%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
SPTE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 29.96%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTE и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 29.96% | 26.37% | 33.28% | 5.52% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 12.47% |
Correlation
The correlation between SPTE and FTXL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between SPTE and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPTE и FTXL
Секторы
SPTE
FTXL
Технологии
Здравоохранение
-
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SPTE
FTXL
Здравоохранение
SPTE
FTXL
-
Промышленность
SPTE
FTXL
Энергетика
SPTE
FTXL
-
Сырьевые материалы
SPTE
-
FTXL
-
Коммуникационные услуги
SPTE
-
FTXL
-
Потребительский циклический сектор
SPTE
-
FTXL
-
Потребительский защитный сектор
SPTE
-
FTXL
-
Финансовые услуги
SPTE
-
FTXL
-
Недвижимость
SPTE
-
FTXL
-
Коммунальные услуги
SPTE
-
FTXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTE vs. FTXL — Ранг доходности на риск
SPTE
FTXL
Сравнение SPTE c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTE | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 5.86 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 23.95 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTE и FTXL
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTE | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -43.87% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -22.76% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -22.76% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.55% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.55% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и FTXL
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 10.74%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTE | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 20.87% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 37.93% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 44.00% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 37.77% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 35.06% | -8.26% |
Сравнение комиссий SPTE и FTXL
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и FTXL
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.74% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTE and FTXL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (20.87%) compared to SPTE (10.74%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs FTXL's -43.87%.
On 1-year performance, FTXL leads with 132.46% vs 45.79% for SPTE. On fees, SPTE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPTE has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 132.46% return vs 45.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
SPTE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.11% for FTXL.
SPTE is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: SP Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.60% for FTXL.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTE и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор