PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

SPTE и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPTE и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и FEPI

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%5.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий SPTE и FEPI

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF

Доходность на риск

SPTE vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.61

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.91

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

6.04

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.82

+0.26

Корреляция

Корреляция между SPTE и FEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и FEPI

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и FEPI

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-23.56%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-12.91%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.14%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.64%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и FEPI

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.58%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

14.37%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

21.95%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

19.40%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

19.40%

+6.33%