Сравнение SPTE с AMAGX
SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) are both funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Amana. SPTE is passively managed, while AMAGX is actively managed. Over the past year, SPTE returned 45.79% vs 26.76% for AMAGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for AMAGX.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и AMAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 13.45%.
SPTE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 29.96%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAGX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 17.06%
Сравнение доходности по годам SPTE и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 29.96% | 26.37% | 33.28% | 5.52% |
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 13.45% | 17.62% | 15.73% | 5.08% |
Correlation
The correlation between SPTE and AMAGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between SPTE and AMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTE vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
SPTE
AMAGX
Сравнение SPTE c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTE | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.45 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 9.91 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTE и AMAGX
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AMAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTE | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -57.64% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.04% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -3.37% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.25% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.72% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и AMAGX
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTE | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 5.14% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 14.09% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 17.27% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 18.62% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 18.47% | +8.33% |
Сравнение комиссий SPTE и AMAGX
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMAGX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и AMAGX
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAGX Amana Growth Fund Investor Shares | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.74% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTE and AMAGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (10.74%) compared to AMAGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs AMAGX's -57.64%.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTE и AMAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор