Сравнение SPTE с AMAGX

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPTE и AMAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AMAGX.

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.