PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSM с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с SPYD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.95%/yr vs 8.81%/yr for SPYD. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.81% соответственно.

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

Сравнение доходности по годам SPSM и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between SPSM and SPYD is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.78

The correlation between SPSM and SPYD shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPSM и SPYD

Секторы
SPSM
SPYD

Финансовые услуги

17.1%
12.6%

Промышленность

15.6%
2.5%

Технологии

15.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
6.4%

Здравоохранение

12.4%
5.4%

Недвижимость

7.6%
26.5%

Энергетика

4.7%
8.9%

Сырьевые материалы

4.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
14.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

1.8%
11.6%

Финансовые услуги

SPSM
17.1%
SPYD
12.6%

Промышленность

SPSM
15.6%
SPYD
2.5%

Технологии

SPSM
15.5%
SPYD
2.7%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.2%
SPYD
6.4%

Здравоохранение

SPSM
12.4%
SPYD
5.4%

Недвижимость

SPSM
7.6%
SPYD
26.5%

Энергетика

SPSM
4.7%
SPYD
8.9%

Сырьевые материалы

SPSM
4.7%
SPYD
3.7%

Потребительский защитный сектор

SPSM
4.2%
SPYD
14.6%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.2%
SPYD
4.6%

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
SPYD
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SPSM vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPSM c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.80

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.70

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.03

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

8.97

+5.33

SPSM vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SPYD

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-46.42%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.05%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-16.13%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-22.25%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-46.42%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.31%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.08%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.38%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.89%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.40%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

11.87%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

15.96%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.77%

+3.18%

Сравнение комиссий SPSM и SPYD

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SPYD

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPYD в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and SPYD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.10%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.95% vs 8.81% for SPYD. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.95% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.36% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPYD is S&P 500. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.07% for SPYD.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор