Сравнение SPSM с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPSM и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.45% соответственно.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SPYD
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSM vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPSM
SPYD
Сравнение SPSM c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.49 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.78 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.59 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.09 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.49 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и SPYD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SPYD
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SPYD
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -46.42% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.35% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -22.25% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -46.42% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.70% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -6.24% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.47% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SPYD
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.03% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 8.61% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 15.67% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.24% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.80% | +3.17% |