Сравнение SPSM с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
SPSM и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSM и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 11.42% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и OVS
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
SPSM vs. OVS — Ранг доходности на риск
SPSM
OVS
Сравнение SPSM c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 6.45 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и OVS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и OVS
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и OVS
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -45.09% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.95% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -30.49% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.40% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -11.63% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.85% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и OVS
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.99% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.80% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 24.98% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.35% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 27.72% | -4.74% |