PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVS с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с OSCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVS returned 7.83%/yr vs 6.92%/yr for OSCV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. OVS charges 0.83%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности OVS и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVS показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 16.67%.

OVS

1 день
-1.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
17.26%
С начала года
26.50%
1 год
39.59%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
Всё время*
12.45%

OSCV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
16.67%
1 год
18.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF
$3.66M$3.21M$2.46M

OVS

Overlay Shares Small Cap Equity ETF
$668.88K$564.45K$486.68K

Сравнение доходности по годам OVS и OSCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		26.50%6.15%11.07%17.20%-19.99%30.15%12.16%9.35%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.67%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%5.46%

Correlation

The correlation between OVS and OSCV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between OVS and OSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVS и OSCV

Секторы
OVS
OSCV

Финансовые услуги

17.0%
28.6%

Технологии

15.6%
3.2%

Промышленность

15.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.6%

Здравоохранение

12.4%
8.0%

Недвижимость

7.6%
10.1%

Энергетика

4.8%
11.4%

Сырьевые материалы

4.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%
3.2%

Финансовые услуги

OVS
17.0%
OSCV
28.6%

Технологии

OVS
15.6%
OSCV
3.2%

Промышленность

OVS
15.5%
OSCV
12.6%

Потребительский циклический сектор

OVS
13.2%
OSCV
10.6%

Здравоохранение

OVS
12.4%
OSCV
8.0%

Недвижимость

OVS
7.6%
OSCV
10.1%

Энергетика

OVS
4.8%
OSCV
11.4%

Сырьевые материалы

OVS
4.6%
OSCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

OVS
4.2%
OSCV
2.3%

Коммуникационные услуги

OVS
3.2%
OSCV

-

Коммунальные услуги

OVS
1.8%
OSCV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с OVLOVS с OVFOVS с FDGOVS с OVTOVS с MSSMOVS с OVBOVS с SPSM
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с XSHQOSCV с BNDOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с IWMOSCV с DES

Доходность на риск

OVS vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVS c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVSOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.45

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.27

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.48

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

7.25

+8.10

OVS vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVS и OSCV

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-42.40%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.55%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-22.92%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-22.92%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.07%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-7.46%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и OSCV

Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что OVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.03%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.05%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

12.88%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

17.12%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

20.73%

+6.53%

Сравнение комиссий OVS и OSCV

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и OSCV

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности OSCV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		7.49%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVS and OSCV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVS has higher volatility (4.83%) compared to OSCV (3.03%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, OVS leads with 7.83% vs 6.92% for OSCV. On fees, OSCV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVS has performed better with a 7.83% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 1.04% for OSCV.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Aptus. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.79% for OSCV.

OVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор