Сравнение SPSM с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
SPSM и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSM и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -19.70% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и OSCV
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
SPSM vs. OSCV — Ранг доходности на риск
SPSM
OSCV
Сравнение SPSM c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.77 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и OSCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и OSCV
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и OSCV
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -42.40% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.67% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -22.92% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.61% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -7.73% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.09% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и OSCV
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.67% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.52% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 16.96% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.33% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.05% | +1.92% |