PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.77%/yr vs 9.58%/yr for CSB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции CSB по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.58% соответственно.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Correlation

The correlation between SPSM and CSB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.87

The correlation between SPSM and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и CSB

Секторы
SPSM
CSB

Финансовые услуги

16.9%
26.5%

Промышленность

15.5%
8.5%

Технологии

15.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
19.0%

Здравоохранение

11.0%
0.4%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%
11.5%

Сырьевые материалы

5.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%
22.0%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
CSB
26.5%

Промышленность

SPSM
15.5%
CSB
8.5%

Технологии

SPSM
15.5%
CSB
1.2%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
CSB
19.0%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
CSB
0.4%

Недвижимость

SPSM
7.7%
CSB

-

Энергетика

SPSM
5.9%
CSB
11.5%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
CSB
3.4%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
CSB
3.6%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
CSB
4.4%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
CSB
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

SPSM vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.25

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.92

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.51

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

7.26

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPSM и CSB

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-42.07%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.18%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-21.82%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-24.49%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-42.07%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-3.12%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.14%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.48%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и CSB

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.59%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.19%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

14.54%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

18.78%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

21.31%

+1.68%

Сравнение комиссий SPSM и CSB

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и CSB

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and CSB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs CSB's -42.07%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 9.58% for CSB. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.43% for SPSM.

SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.35% for CSB.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор