Сравнение SPSM с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
SPSM и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции CSB немного отстают с 9.66%.
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и CSB
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
SPSM vs. CSB — Ранг доходности на риск
SPSM
CSB
Сравнение SPSM c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.60 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 2.95 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и CSB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и CSB
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и CSB
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -42.07% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.18% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -24.49% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -42.07% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.71% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -7.23% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.02% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и CSB
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.83% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.03% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 19.08% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.90% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.32% | +1.66% |