Сравнение SPSM с BDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Baron Discovery Fund (BDFIX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSM и BDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и BDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
BDFIX Baron Discovery Fund | -13.78% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -13.78%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям BDFIX по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.88% соответственно.
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
BDFIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и BDFIX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BDFIX в 1.05%.
Доходность на риск
SPSM vs. BDFIX — Ранг доходности на риск
SPSM
BDFIX
Сравнение SPSM c BDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | BDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.06 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.27 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.05 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.19 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.06 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и BDFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и BDFIX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и BDFIX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и BDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -46.39% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -17.94% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -45.38% | +17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -46.39% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -21.60% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -14.64% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.86% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и BDFIX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Baron Discovery Fund (BDFIX) имеют волатильность 6.26% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.26% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 13.70% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 24.03% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 26.33% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 25.13% | -2.15% |