PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с BDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с BDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and BDFIX (Baron Discovery Fund) are both funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while BDFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, SPSM returned 10.77%/yr vs 13.91%/yr for BDFIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPSM charges 0.05%/yr vs 1.05%/yr for BDFIX.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и BDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям BDFIX по среднегодовой доходности: 10.77% против 13.91% соответственно.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

BDFIX

1 день
-0.81%
1 месяц
6.44%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.85%
1 год
9.86%
3 года*
13.70%
5 лет*
0.42%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и BDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
BDFIX
Baron Discovery Fund		2.05%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%26.85%0.66%35.84%

Correlation

The correlation between SPSM and BDFIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.81

The correlation between SPSM and BDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Baron Discovery Fund

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с FCNTXBDFIX с AVUVBDFIX с DFASBDFIX с BFTHXBDFIX с PXQSXBDFIX с BPTRX

Доходность на риск

SPSM vs. BDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c BDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMBDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.59

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.97

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.63

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

1.90

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. BDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMBDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.59

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPSM и BDFIX

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и BDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMBDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-46.39%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-17.94%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-24.26%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-45.38%

+17.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-46.39%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-7.21%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-14.62%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.91%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и BDFIX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 4.44%, в то время как у Baron Discovery Fund (BDFIX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMBDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.90%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

14.28%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

19.19%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

26.28%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

25.22%

-2.23%

Сравнение комиссий SPSM и BDFIX

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BDFIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и BDFIX

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and BDFIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDFIX has higher volatility (4.90%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs BDFIX's -46.39%.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и BDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор