Сравнение BDFIX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -10.65% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 8.72% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
BDFIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 13.28%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и AVUV
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
BDFIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
BDFIX
AVUV
Сравнение BDFIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.22 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.78 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.88 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.40 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.22 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и AVUV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и AVUV
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и AVUV
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -49.42% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -15.43% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -28.79% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -3.97% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -8.14% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.91% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и AVUV
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.41% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 13.10% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 23.46% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 22.95% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 28.59% | -3.44% |