PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDFIX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDFIX с AVUV

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDFIX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между BDFIX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BDFIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Discovery Fund (BDFIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
56.47%
81.70%
BDFIX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDFIX:

0.54

AVUV:

-0.26

Коэф-т Сортино

BDFIX:

0.94

AVUV:

-0.20

Коэф-т Омега

BDFIX:

1.12

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

BDFIX:

0.40

AVUV:

-0.22

Коэф-т Мартина

BDFIX:

2.08

AVUV:

-0.65

Индекс Язвы

BDFIX:

7.04%

AVUV:

9.92%

Дневная вол-ть

BDFIX:

26.91%

AVUV:

25.08%

Макс. просадка

BDFIX:

-48.23%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

BDFIX:

-24.20%

AVUV:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, BDFIX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.30%.

BDFIX

С начала года

-4.21%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

2.09%

1 год

16.50%

5 лет

9.80%

10 лет

8.36%

AVUV

С начала года

-13.30%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-4.06%

5 лет

20.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDFIX и AVUV

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BDFIX
Baron Discovery Fund
График комиссии BDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDFIX: 1.05%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDFIX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDFIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDFIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDFIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BDFIX: 0.54
AVUV: -0.26
Коэффициент Сортино BDFIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDFIX: 0.94
AVUV: -0.20
Коэффициент Омега BDFIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BDFIX: 1.12
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара BDFIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BDFIX: 0.40
AVUV: -0.22
Коэффициент Мартина BDFIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BDFIX: 2.08
AVUV: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.54
-0.26
BDFIX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDFIX и AVUV

BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20242023202220212020201920182017
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDFIX и AVUV

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -48.23%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.20%
-21.01%
BDFIX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности BDFIX и AVUV

Baron Discovery Fund (BDFIX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 15.72% и 15.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.72%
15.35%
BDFIX
AVUV