Сравнение BDFIX с DFAS

С начала года, BDFIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDFIX и DFAS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и DFAS.

Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.