PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDFIX с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDFIX с DFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDFIX (Baron Discovery Fund) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both funds - BDFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, BDFIX returned 13.70%/yr vs 15.22%/yr for DFAS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BDFIX charges 1.05%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности BDFIX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Discovery Fund (BDFIX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDFIX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 12.81%.

BDFIX

1 день
-0.81%
1 месяц
6.44%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.85%
1 год
9.86%
3 года*
13.70%
5 лет*
0.42%
10 лет*
13.91%

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDFIX и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
BDFIX
Baron Discovery Fund		2.05%10.96%16.28%22.58%-35.12%-6.62%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between BDFIX and DFAS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between BDFIX and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Discovery Fund

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с FCNTXBDFIX с AVUVBDFIX с SPSMBDFIX с BFTHXBDFIX с PXQSXBDFIX с BPTRX
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

BDFIX vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDFIX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDFIXDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.66

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.46

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.97

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

10.17

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDFIX vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDFIXDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.66

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BDFIX и DFAS

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDFIXDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-26.13%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.94%

-9.36%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.26%

-26.13%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-0.81%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-8.31%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.73%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BDFIX и DFAS

Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDFIXDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.31%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

11.58%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

16.77%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

20.84%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

20.84%

+4.38%

Сравнение комиссий BDFIX и DFAS

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDFIX и DFAS

BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDFIX and DFAS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDFIX has higher volatility (4.90%) compared to DFAS (4.31%). In terms of maximum drawdown, BDFIX dropped -46.39% vs DFAS's -26.13%.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDFIX и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор