Сравнение BDFIX с IJR

С начала года, BDFIX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDFIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDFIX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

Максимальная просадка BDFIX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 14.54%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.