Сравнение BDFIX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDFIX или IJR.
Основные характеристики
| BDFIX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.82% | -1.40% |
| Дох-ть за 1 год | 11.97% | 14.81% |
| Дох-ть за 3 года | -10.62% | 0.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.82% | 7.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.64% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 20.90% | 19.34% |
| Макс. просадка | -46.39% | -58.15% |
| Current Drawdown | -31.52% | -8.14% |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и IJR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и IJR
С начала года, BDFIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.64% против 8.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и IJR
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDFIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и IJR
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.33% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и IJR
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и IJR
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.