Сравнение BDFIX с IJR
BDFIX (Baron Discovery Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - BDFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, BDFIX returned 13.29%/yr vs 10.91%/yr for IJR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. BDFIX charges 1.05%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 24.50%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.91% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 12.67%
IJR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 10.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $493.83M | $470.21M | $545.77M |
Сравнение доходности по годам BDFIX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 7.06% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 24.50% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between BDFIX and IJR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between BDFIX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDFIX vs. IJR — Ранг доходности на риск
BDFIX
IJR
Сравнение BDFIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDFIX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.18 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 14.28 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и IJR
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDFIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -58.15% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -8.68% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -28.02% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -28.02% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -44.36% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.98% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -9.23% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.54% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и IJR
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDFIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.09% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 11.82% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 17.30% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 21.25% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 22.86% | +2.41% |
Сравнение комиссий BDFIX и IJR
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и IJR
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.10% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BDFIX and IJR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDFIX has higher volatility (6.66%) compared to IJR (4.09%). In terms of maximum drawdown, BDFIX dropped -46.39% vs IJR's -58.15%.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDFIX и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор