Сравнение BDFIX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -10.65% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.84% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BDFIX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 13.28% против 7.85% соответственно.
BDFIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 13.28%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и PXQSX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
BDFIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
BDFIX
PXQSX
Сравнение BDFIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.16 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.06 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.13 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.02 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и PXQSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и PXQSX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и PXQSX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -55.56% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -13.25% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -31.49% | -13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -37.65% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -13.69% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -10.29% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.85% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и PXQSX
Baron Discovery Fund (BDFIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.71% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 11.75% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 19.73% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 20.22% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 20.45% | +4.70% |