PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPSB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.62% против 11.23% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPSB и XLE

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

1.18

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.56

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.23

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.61

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

4.23

+17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.18

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.89

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.55

Корреляция

Корреляция между SPSB и XLE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и XLE

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и XLE

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-71.26%

+59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-18.79%

+17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-26.04%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-66.81%

+55.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.74%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-18.05%

+17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

7.15%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

6.45%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

14.46%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

25.21%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

26.09%

-24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

29.50%

-26.45%