Сравнение SPSB с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPSB и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSB и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.28% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.53% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPSB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.61%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и GLDM
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSB vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPSB
GLDM
Сравнение SPSB c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSB | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.82 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 2.25 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.71 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.58 | 10.04 | +11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.82 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPSB и GLDM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и GLDM
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и GLDM
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -21.63% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -19.14% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -20.92% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -13.19% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -6.04% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 5.16% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.64%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 11.01% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 24.07% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 27.57% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 17.65% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 16.77% | -13.71% |