Сравнение SPSB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPSB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.62% против 14.11% соответственно.
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и GLD
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPSB vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPSB
GLD
Сравнение SPSB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.89 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.62 | 2.31 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.35 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.70 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.29 | 9.90 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.89 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.63 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPSB и GLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и GLD
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и GLD
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -45.56% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -19.21% | +18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -21.03% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -22.00% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -11.71% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -16.17% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 5.25% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 10.48% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 24.34% | -23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 27.81% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 17.75% | -15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 15.88% | -12.83% |