PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SPSB и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 2.62% против 12.28% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SPSB и DIA

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.76

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.19

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.16

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.17

+4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

4.26

+17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.76

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.61

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Корреляция

Корреляция между SPSB и DIA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и DIA

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и DIA

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-51.87%

+40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-10.79%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-20.76%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-36.70%

+24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-6.94%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-7.17%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.95%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и DIA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

4.94%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

9.24%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

16.81%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

14.73%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

17.50%

-14.45%