Сравнение SPRY с STZ
SPRY (Silverback Therapeutics Inc) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. SPRY operates in Biotechnology (Healthcare), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SPRY returned -21.56%/yr vs -8.43%/yr for STZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRY и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRY показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.49%.
SPRY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -21.56%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам SPRY и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRY Silverback Therapeutics Inc | -26.52% | 10.43% | 92.52% | -35.76% | 28.08% | -85.63% | 85.36% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 2.46% |
Correlation
The correlation between SPRY and STZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SPRY:
$849.98M
STZ:
$24.47B
SPRY:
-$2.00
STZ:
$11.23
SPRY:
8.54
STZ:
2.69
SPRY:
13.86
STZ:
2.92
SPRY:
$98.99M
STZ:
$9.14B
SPRY:
$59.93M
STZ:
$4.71B
SPRY:
-$194.60M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRY vs. STZ — Ранг доходности на риск
SPRY
STZ
Сравнение SPRY c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRY | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.57 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.02 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.45 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SPRY и STZ
Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -67.39% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -26.51% | -36.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -51.28% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -51.28% | -40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -45.51% | -40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.26% | -16.58% | -61.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 14.85% | +28.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRY и STZ
Silverback Therapeutics Inc (SPRY) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что SPRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 8.76% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 23.49% | +23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 30.13% | +36.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.12% | 24.49% | +55.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 26.95% | +53.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRY и STZ
SPRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRY Silverback Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRY и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silverback Therapeutics Inc и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRY and STZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRY has higher volatility (22.30%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, SPRY dropped -95.20% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRY и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор