Сравнение SPRY с SCHD
SPRY (Silverback Therapeutics Inc) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, SPRY returned -21.56%/yr vs 8.31%/yr for SCHD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRY показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%.
SPRY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -21.56%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 18.75%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам SPRY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRY Silverback Therapeutics Inc | -26.52% | 10.43% | 92.52% | -35.76% | 28.08% | -85.63% | 85.36% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.75% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | -0.59% |
Correlation
The correlation between SPRY and SCHD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPRY
SCHD
Сравнение SPRY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.07 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 14.90 | -15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.55 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.58 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.86 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPRY и SCHD
Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -33.37% | -61.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -4.61% | -58.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -16.13% | -47.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -16.85% | -74.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -1.61% | -84.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.26% | -3.32% | -74.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 1.88% | +41.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRY и SCHD
Silverback Therapeutics Inc (SPRY) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SPRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 2.87% | +19.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 7.61% | +39.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 10.98% | +56.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.12% | 14.38% | +65.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 16.72% | +64.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRY и SCHD
SPRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPRY Silverback Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRY and SCHD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRY has higher volatility (22.30%) compared to SCHD (2.87%). In terms of maximum drawdown, SPRY dropped -95.20% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор