PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPRY с PG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPRY (Silverback Therapeutics Inc) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. SPRY operates in Biotechnology (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SPRY returned -21.56%/yr vs 4.13%/yr for PG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPRY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRY показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 3.75%.

SPRY

1 день
-5.62%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-26.52%
6 месяцев
-13.80%
1 год
-36.31%
3 года*
7.87%
5 лет*
-21.56%
10 лет*
—

PG

1 день
4.09%
1 месяц
-0.92%
С начала года
3.75%
6 месяцев
3.65%
1 год
-7.40%
3 года*
3.11%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRY и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRY
Silverback Therapeutics Inc		-26.52%10.43%92.52%-35.76%28.08%-85.63%85.36%
PG
The Procter & Gamble Company		3.75%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%1.21%

Correlation

The correlation between SPRY and PG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPRY:

$849.98M

PG:

$354.11B

EPS

SPRY:

-$2.00

PG:

$5.23

Коэффициент P/S

SPRY:

8.54

PG:

4.11

Коэффициент P/B

SPRY:

13.86

PG:

6.56

Общая выручка (12 мес.)

SPRY:

$98.99M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPRY:

$59.93M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

SPRY:

-$194.60M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silverback Therapeutics Inc

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с SPRY:
SPRY с DAWNSPRY с MISTSPRY с STZSPRY с EWTXSPRY с CEGSPRY с TEMSPRY с SCHD
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

SPRY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRY
Ранг доходности на риск SPRY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silverback Therapeutics Inc (SPRY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.40

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-0.45

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.48

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.83

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRY на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRYPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.46

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SPRY и PG

Максимальная просадка SPRY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-54.25%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.32%

-15.52%

-47.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.32%

-21.15%

-42.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.77%

-23.77%

-68.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.83%

-15.07%

-70.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.26%

-12.16%

-66.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.41%

8.89%

+34.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRY и PG

Silverback Therapeutics Inc (SPRY) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что SPRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.30%

7.05%

+15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.96%

15.31%

+31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.01%

18.70%

+48.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.12%

17.79%

+62.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.82%

19.04%

+61.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRY и PG

SPRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.91%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SPRY
Silverback Therapeutics Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPRY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silverback Therapeutics Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.68M
21.24B
(SPRY) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPRY and PG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRY has higher volatility (22.30%) compared to PG (7.05%). In terms of maximum drawdown, SPRY dropped -95.20% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор