PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

SPRX и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и PXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%27.39%-29.54%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с CHPS

Сравнение комиссий SPRX и PXQ

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.63%.

SPRX
Spear Alpha ETF
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

SPRX vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.79

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.50

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.26

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

15.18

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPRX и PXQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и PXQ

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и PXQ

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-57.18%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-12.94%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-4.97%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-10.82%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

2.78%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и PXQ

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

8.36%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

15.60%

+20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

23.35%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

22.87%

+18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

22.72%

+18.85%