Сравнение SPRX с MU
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 144.69%/yr for MU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам SPRX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 15.48% |
Correlation
The correlation between SPRX and MU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between SPRX and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. MU — Ранг доходности на риск
SPRX
MU
Сравнение SPRX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.78 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 24.91 | -20.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 94.64 | -81.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и MU
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -98.25% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -30.28% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -57.63% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -9.07% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -58.16% | +40.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 7.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и MU
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.77%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 32.86% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 57.74% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 69.66% | -23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 53.18% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 50.12% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и MU
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and MU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор